کاربرد مدل حرکت براوونی هندسی تعمیم یافته توسط فرآیند رژیم سوئیچینگ مارکوف درشبیه سازی قیمت سهام: رویکرد پویایی شناسی سیستمی

Authors

  • حسین عسگری آلوج گروه حسابداری و مدیریت، واحد بیله سوار، دانشگاه آزاد اسلامی ، بیله سوار ، ایران
  • ظاهر سپهریان گروه ریاضی ، واحد بیله سوار، دانشگاه آزاد اسلامی ، بیله سوار ، ایران
  • ناهید مالکی نیا گروه حسابداری و مدیریت ، واحد بیله سوار، دانشگاه آزاد اسلامی بیله سوار ، ایران
Abstract:

هدف:‌دراین پژوهش تغییرات قیمت سهام شرکت ایران خودروپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دردوره زمانی 23/9/1387 الی 13/12/1396 با هدف مدل سازی، بر اساس مدل حرکت براوونی هندسی تعمیم یافته بافرآیندرژیم سوئیچینگ مارکوف که شکل تعمیم یافته مدل حرکت براوونی هندسی می باشد، برروی مقوله پیش بینی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش: مدل پژوهش بااستفاده ازرویکردپویایی شناسی سیستمی ونرم افزار Vensim DSS ابتدادرقالب نمودارعلی-معلولی و پس ازمشخص نمودن متغیرهای حالت وجریان، درقالب نمودارحالت وجریان تک حلقه ای ودوحلقه ای طراحی وشبیه سازی برای قیمت پایانی روزانه سهام انجام گرفت.دوپارامترریشه اختلال وگام زمانی به عنوان پارامترهای تحلیل حساسیت شناسایی وبکار‌گرفته شد. یافته ها: ابتدا خطای شبیه سازی به ازای تغییرات تصادفی درریشه اختلال 74/22 درصد و درگام زمانی 35/30 درصد برآوردشد. بعلت بالابودن خطای شبیه سازی بالاترازحدقابل قبول 15درصد، هردوپارامترکالیبره شدند. جهت تخمین مناسبی از محدوده پارامترهای کالیبراسیون ازروش آزمون وخطا و مشاهده میدانی رفتارسیستم استفاده گردید. خطای شبیه سازی پس ازکالیبراسیون به ازای پارامترریشه اختلال از 74/22 درصد به 5/8 درصد وبه ازای گام زمانی از 35/30 درصد به 63/3 درصد کاهش یافت. دقت شبیه سازی به ازای پارامترریشه اختلال از26/77 درصد به 5/91 درصد و به ازای گام زمانی از 65/69 درصد به 37/96درصد افزایش یافت. نتیجه گیری: نتایج‌نشان‌می‌دهد‌ بابهینه سازی پارامترهای کالیبراسیون میزان ریشه های خطا به حالت ایده آل رسیده یعنی خطای نابرابری کوواریانس هابه سمت عدد یک و خطای نابرابری مبنا وخطای نابربری واریانس ها به سمت عدد صفر نزدیک شده ونشان ازصحت عملکردمدل پژوهش‌درشبیه سازی قیمت سهام دارد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

آزمون وجود حباب‌های چندگانه قیمت در بازار سهام: کاربرد روش سوپریمم عمومی دیکی- فولر تعمیم یافته

Given the importance and role of capital markets in the economy, its characteristics have been regarded by researchers in this field. Hence, the main purpose of the present study is testing the existence of multiple price bubbles in Tehran stock market. For this purpose, the monthly data on the total price index and price-dividend ratio for periods 2000 – 2013 has been used. In this study...

full text

شبیه سازی الگوی تاثیرات نوسانات دارایی های رقیب سهام بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و قیمت مسکن با رویکرد پویایی شناسی سیستمی

با توجه به اهمیت میزان تاثیرگذاری و تاثرپذیری دارایی­های جایگزین سهام در چارچوب نظریه­ی پرتفولیو و متناسب با نوسانات عمده­ی این بازده دارایی­ها در کشور، پیش­بینی تغییرات احتمالی در قیمت این دارایی­ها و تاثیر آن بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و قیمت مسکن متناسب با تغییرات قیمت جهانی نفت، بسیار مهم بوده و نیازمند بررسی از جنبه­های گوناگون را دارد. هدف از این پژوهش، ارائه­ی الگویی به منظور پیش...

full text

کاربرد الگوریتم جستجوی گرانشی و مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته در مدل سازی قیمت نفت تک محموله ایران

Abstract Forecasting of crude oil price plays a crucial role in optimization of production, marketing and market strategies. Furthermore, it plays a significant role in government’s policies, because the government sets and implements its policies not only according to the current situation but also according to short run and long run predictions of important economic variables like oil price...

full text

کاربرد الگوریتم جستجوی گرانشی و مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته در مدل سازی قیمت نفت تک محموله ایران

چکیده پیش بینی قیمت نفت خام نقش مهمی در بهینه سازی تولید، بازاریابی و استراتژی بازار دارد. علاوه بر این موارد، نقش مؤثری در سیاست های دولت بازی می کند، چرا که دولت سیاست های خود را فقط نه بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصادی از جمله قیمت نفت تدوین کرده و به اجرا می گذارد. هدف از انجام این مطالعه مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت تک‌محموله (SPOT...

full text

تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی مارکوف سوئیچینگ

سرمایه‌گذاری نه تنها یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می‌شود بلکه یکی از دلایل اصلی نوسانات اقتصادی نیز به شمار می‌آید. هدف این مقاله بررسی اثرات غیرخطی نوسان قیمت نفت اوپک بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در طول دوره 1394:3- 1362:4 برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع نفتی می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شده و نوسان قیمت نفت با استفاده از مدل گارچ نمایی (EG...

full text

بررسی رابطه‌ی علی قیمت نفت خام و طلا؛ با تأکید بر رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ

با توجه به تأثیر گسترده قیمت نفت و طلا بر اقتصاد جهانی و اهمیت آن‌ها در رشد و توسعه اقتصادی، در این مطالعه به بررسی رابطه‌ی علی بین قیمت نفت و طلا با استفاده از داده‌های ماهانه طی دوره‌ی 2012:8-2000:1 پرداخته شده است. برای این منظور، روش‌های تجزیه و تحلیل سری زمانی، مشتمل بر آزمون‌های ریشه واحد، آزمون‌های BDS، Tsay، RESET و آزمون‌های علیت غیرخطی مارکوف سوئیچینگ(MS-VAR) بکار گرفته شده‌اند. یافته...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 11  issue 42

pages  387- 418

publication date 2020-03-20

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023